隨著全球貨幣政策出現(xiàn)差異，GCI Systematic Macro Fund正在瀏覽各種計(jì)算機(jī)模型，力求取得更多收益。該基金通過(guò)投資日本國(guó)債期貨已在13個(gè)月里取得167%的收益。
GCI Asset Management駐東京的量化研究和策略部門(mén)主管Kyo Yamamoto表示，該對(duì)沖基金采用電腦計(jì)算的全球宏觀策略來(lái)投資交易所交易證券，主要在發(fā)達(dá)國(guó)家。
現(xiàn)年33歲的Yamamoto表示，該基金自2014年2月創(chuàng)建以來(lái)取得的上漲還得益于投資歐洲債券期貨。而Hedge Fund Research Inc.編制的跟蹤全球類似基金的指數(shù)在同期內(nèi)的回報(bào)為17%。
全球央行競(jìng)相在控制通脹的同時(shí)重振經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，而規(guī)模達(dá)2.85萬(wàn)億美元的全球?qū)_基金行業(yè)正設(shè)法從中受益。
日本央行(BOJ)史無(wú)前例的債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模和歐洲央行(ECB)1.1萬(wàn)億歐元量化寬松(QE)計(jì)劃已將債券收益率壓至歷史新低，而美聯(lián)儲(chǔ)(FED)卻在向著2006年以來(lái)的首次加息邁進(jìn)。
Yamamoto在3月13日接受采訪時(shí)表示，預(yù)計(jì)多空倉(cāng)位將根據(jù)來(lái)自全球各國(guó)貨幣政策的不同信號(hào)來(lái)建立，這種交易應(yīng)該會(huì)做空美國(guó)國(guó)債而做多日本和歐洲國(guó)債。
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