中國人民幣利率互換(IRS)報價周二全線走跌.交易員稱,自上周三個月央票發(fā)行收益率意外漲升以來,IRS報價即快速竄高,部分期限品種更以每日10-20個基點(bp)的速度飛漲,導(dǎo)致今日一年期央票發(fā)行收益率攀升後,IRS反而因前期漲勢過快出現(xiàn)回調(diào). 但交易員也指出,由于一年期央票發(fā)行收益率上升的勢頭剛剛開始,預(yù)計其未來對市場整體利率水平還將起到繼續(xù)拉升的作用,IRS報價短期出現(xiàn)的技術(shù)性回調(diào),不會改變其近期的升勢. 央行稍早招標(biāo)發(fā)行的200億元人民幣一年期央行票據(jù),發(fā)行價98.19元,對應(yīng)收益率上漲8個基點(bp)至1.8434%,此前曾連續(xù)第19次持平在1.7605%. 上海一銀行交易員稱,"IRS今天下跌了,市場(對一年央票發(fā)行收益率走升)早有預(yù)期了,...後市總體還是看漲吧,具體就要看(三個月和一年央票)收益率的漲幅了." 央行公開市場一年期央票發(fā)行收益率自去年8月中旬以來便一直持穩(wěn),在上周四發(fā)行的600億元三個月期央票中標(biāo)收益率率先打破僵局走升後,市場普遍預(yù)計本周一年期央票發(fā)行收益率也將順勢而上,各金融市場利率水平隨即開始競相走升. 以下為路透中國人民幣利率互換(IRS)部分報價CNIRSFIX01(單位為百分比): 三個月 一年 三年 五年 七年 周二 1.6260/1.7300 2.1971/2.2871 3.3743/3.4643 3.9714/4.0657 4.1383/4.4333 周一 1.6630/1.7670 2.2283/2.3067 3.4192/3.5008 4.0367/4.1283 4.2020/4.4660 變動 -0.0370/-0.0370 -0.0312/-0.0196 -0.0449/-0.0365 -0.0653/-0.0626 -0.0637/-0.0327 注:以上數(shù)據(jù)均為按季度計算報價 利率互換(掉期)是交易雙方將同種貨幣不同利率形式的資產(chǎn)或者債務(wù)相互交換.債務(wù)人通過利率掉期,將其自身的浮動利率債務(wù)轉(zhuǎn)換為固定利率債務(wù),或?qū)⒐潭ɡ蕚鶆?wù)轉(zhuǎn)換為浮動利率債務(wù)的操作,利率互換不涉及債務(wù)本金的交換. 中國外匯交易中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2009年12月人民幣IRS成交的名義本金成交為433.53億元人民幣,較去年11月的436.61億元微減.2006年2月中國人民銀行推出人民幣利率互換交易試點後,當(dāng)年每月平均成交不超過30億元.
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